4月17日上午，湖南大学金融与统计学院教授、博导马勇受邀为我院师生作了题为“Extreme Climate Risk Aligned:A Powerful Predictor of Equity Risk Premiums”的学术报告。报告由统计与数据科学学院副院长郭精军教授主持，学院部分师生参加了本次讲座。
马勇教授在报告中提出了一种新的极端气候风险指数，该指数通过偏最小二乘法从一组转换后的气候风险测量中提取。在预测美国股市风险溢价方面，这一新指数的表现明显优于并补充了众所周知的经济变量、个别极端气候风险代理和其他样本内外的竞争对手。从横截面上看，它还在各种基于特征的股票投资组合中表现出具有统计学和经济意义的预测表现。此外，这个新指数还捕获了有关总体市场不确定性和预期宏观经济状况的信息。
报告结束后，马勇教授与参会师生进行了交流和探讨，对老师和同学们的问题，予以了详细解答，马勇教授的报告内容丰富、深入浅出，各位同学收益颇丰。
报告人简介：马勇，湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师。入选湖湘青年英才(人文社科类)、湘江青年社科人才和湖南省121创新人才培养工程。主要研究领域为金融风险管理、信息与金融市场等。在Journal of Futures Markets,Quantitative Finance,International Review of Finance和管理科学学报、系统工程理论与实践、中国管理科学等国内外重要学术期刊发表论文40余篇。主持国家自然科学基金项目（3项）、教育部人文社科基金青年项目、湖南省优秀青年科学基金项目等。
