9月27日至29日，南开大学张晓峒教授应邀赴我校进行学术交流，并为我校师生作了题为“时间序列ARCH效应诊断与检测”、“GARCH模型族分析”和“RD、DID——因果推断两种计量方法”的主题报告。
报告会上，张晓峒教授分别讲述了：如何诊断金融数据分布特征以及ARCH效应的几种检验方法；8大类GARCH模型的原理与实际应用；在自然科学和人文科学领域进行因果推断的历史和方法。其中重点介绍近年发展起来的回归领域的两种常用方法，回归不连续（RD）和双重差分（DID）。
张教授通俗易懂的讲授方式、前瞻性的报告内容，对我校师生认识计量经济学领域研究脉络和研究方法具有重要价值，对开阔师生视野、开展统计数据源开发、掌握研究方法等方面具有积极意义。报告会由统计学院副院长郭精军教授主持，统计学院师生60余人参加了报告会。
